Trading

@usdt-tla

J’ai failli vomir.

J’espère que tu trolles.

Personne ne te prendra au sérieux avec ces écrans des années 2000 et ces couleurs criardes.

ChatGPT :

Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur technique utilisé pour évaluer la force ou la faiblesse d’un actif sur une période donnée, en fonction de ses prix de clôture. Il varie entre 0 et 100 et aide à identifier les conditions de surachat ou de survente.

Voici les étapes pour calculer un RSI hebdomadaire :

Choisir une période (ici hebdomadaire)
Le calcul du RSI repose généralement sur une période de 14 jours, mais pour un RSI hebdomadaire, on l’adapte en fonction du nombre de semaines choisies (souvent 14 semaines).

Calculer les variations de prix
Pour chaque semaine de la période de 14 semaines :

Gain (Up) : Si le prix de clôture est plus élevé que la semaine précédente, le gain est la différence entre les deux prix de clôture.
Perte (Down) : Si le prix de clôture est plus bas, la perte est la différence entre les deux prix de clôture.
Si le prix de clôture est égal à celui de la semaine précédente, ni gain ni perte ne sont enregistrés.

Calculer la moyenne des gains et des pertes
Moyenne des gains (average gain) : La moyenne des gains sur la période de 14 semaines.
Moyenne des pertes (average loss) : La moyenne des pertes sur la période de 14 semaines. Calculer le RSI
Le RSI est ensuite calculé à l’aide de la formule suivante :

𝑅𝑆𝐼=100−(100/(1+RS)

Où :

RS (Relative Strength) est le ratio entre la moyenne des gains et la moyenne des pertes :
𝑅𝑆=Moyenne des gains/Moyenne des pertes

​
5. Interprétation du RSI

Un RSI supérieur à 70 suggère que l’actif est suracheté. Un RSI inférieur à 30 suggère que l’actif est survendu.

Exemple simplifié de calcul du RSI hebdomadaire :

Collecter les prix de clôture sur les 14 dernières semaines. Calculer les gains et les pertes pour chaque semaine. Faire la moyenne des gains et des pertes sur 14 semaines. Calculer RS et ensuite le RSI en utilisant la formule.

Précision sur la méthode
Le calcul de la moyenne des gains et des pertes sur la période de 14 semaines peut être effectué de manière “exponentielle” pour ajuster les valeurs au fur et à mesure des semaines. Pour simplifier, on peut utiliser la moyenne simple des gains et des pertes sur la période de 14 semaines pour une estimation de base.

Si vous avez des données spécifiques pour un actif, je peux vous aider à effectuer ce calcul.

Bonjour @CharlesCrypto

Je crois que oui , je ne retrouve pas le topic ou j’en avais entendu parler, mais ta position peut etre liquidé juste a cause des frais il me semble

Un petit coup d’oeil ici et attend également un autre avis

https://www.ig.com/fr/portail-d-aide/trading-sur-cfd/frais-et-commissions/pourquoi-facturons-nous-des-frais-de-financement-overnight-et-comment-sont-ils-calcules#:~:text=Le financement se base sur,de couvrir le week-end.

Peu etre le fait que le trading en bourse se passe sur des cycles horaire avec un début une fin et que pas mal de position doivent être close avant la fermeture du marché, ce qui n’est pas le cas en crypto vu que c’est H24

@Alex-F
Comme je vois les choses, si lorsque t’arrêtes le bot la proportion entre les cryptos est la même qu’à l’entrée, tu seras gagnant car les trades d’achat/vente t’auront été bénéfiques. Mais le gros souci c’est que si la proportion entre les cryptos part dans un sens et persiste à se dérégler, tu seras perdant (sauf si pics incessants provoquant énormément de trades). Trop risqué, moi aussi je passerais mon chemin.

A la limite, le seul cas où je trouverais intéressant ce serait avec 2 cryptos dont 1 stable. Si ça monte ça veut dire que tu vendras régulièrement la crypto en question (évidemment ce sera moins de bénefs que si t’avais rien vendu, mais ds tous les cas ce sera des bénefs et ton pool global augmentera en équivalent fiat), mais si ensuite ça rebaisse tu rachèteras moins cher donc tu seras gagnant avec les achat/vente. Bref, c’est automatique et ça sécurise, même si tu profiteras bcp moins d’un bull ou d’un bear par rapport à des ordres bien placés.

@CamilleHonneur Bonjour Camille,
Quelques éléments:

Le marché options sur BTC et ETH en 2021 est déjà de 380 milliards, celui des futures de 32 trillions.
On commence à voir apparaitre des initiatives (protocoles DeFi, émissions de structurés sur de gros exchanges…).
Je pense que pour l’instant les compétences en structuration sont trop limitées pour voir émerger des solutions organiques.

La règlementation permet, dans un certain nombre de juridictions, le trading sur options. En réplicant un structuré à l’aide d’options, on ne fait pas grand-chose de plus.
Quant aux ETF, il en existe déjà 27 il me semble. On a beaucoup parlé du dernier en date qui a été bloqué et dont l’émetteur veut poursuivre la SEC mais il existe bien des ETF (y compris avec leverage).

Un produit parfaitement répliqué permet à un émetteur d’avoir une exposition de marché nulle (on parle de back-to-back), seul le risque de contrepartie est à prendre en compte.
Pour les autocall - et je parle en tant que structureur moi-même - je ne vois pas d’objection opérationnelle. On aura des difficultés de pricing mais je ne crois pas que la 1ère génération de structurés sur cryptos doivent aller déjà aussi loin.

Effectivement, c’est peut-être ce qui bloque, outre l’inertie naturelle des grandes organisations comme les BFI.